Expositor: Adrián González Casanova
Institución: IM-UNAM

03/04/2018  de 12:00 a 13:00
Dónde Auditorio "Alfonso Nápoles Gándara"

Sea Xt la solución a una ecuación diferencial (ordinaria o estocástica) con valores en [0,1] y Zt una cadena de Markov a tiempo continuo con espacio de estados N. Sea H:N×[0,1]→R. Xt y Zt son H-duales si para todo x∈[0,1], n∈N y t>0,
Ex[H(n,Xt)]=En[H(Zt,x)].

La relación es muy útil si H es suficientemente interesante, el ejemplo clásico es H(n,x)=xn. En esta charla veremos algunos ejemplos y exploraremos la pregunta ¿Todas las ecuaciones diferenciales tienen un dual?