Ponente: Miriam Ramírez García
Institución: IMATE CU

03/04/2019  de 17:00 a 18:00
Dónde Salón de seminarios "Graciela Salicrup"

Muchos fenómenos se modelan por medio de procesos de difusión que cambian su comportamiento al llegar a la frontera. En su búsqueda por la generalidad, Feller se planteó el problema de describir a todas las difusiones en la semirecta real y descubrió que, además de las condiciones clásicas de frontera, otro comportamiento es posible: la frontera pegajosa. El ejemplo más sencillo es el movimiento Browniano pegajoso, el cual satisface débilmente una ecuación diferencial estocástica (EDE), pero dicha ecuación no admite soluciones fuertes. Una forma no tan popular de representar procesos de difusión son las ecuaciones de cambio de tiempo (ECT). Una vez más, el movimiento browniano pegajoso es un ejemplo interesante, pues resulta ser solución fuerte a una ECT. Con este trabajo se plantean las ECT como una alternativa a las EDE.

Sobre mí:
Miriam curso la licenciatura y la maestría en matemáticas en la UNAM, ambas bajo la tutela de la Dra. Laura Ortíz Bobadilla en el área de EDOs. Actualmente es estudiante de doctorado en el área de Probabilidad y Procesos Estocásticos y trabaja bajo la dirección del Dr. Gerónimo Uribe Bravo.