Ponente: Luis Rincón, Facultad de Ciencias, UNAM
13 de abril, 11:00 a 12:00 horas
Auditorio Nápoles Gándara en C.U.
Se muestra la manera en la que un problema de la teoría de la ruina puede transformarse en el problema clásico de encontrar las raíces de un polinomio.
Consideraremos el modelo de riesgo a tiempo discreto más sencillo, del cual derivaremos la probabilidad de ruina con horizonte infinito como una sucesión recurrente. Un método para resolver esta sucesión recurrente consiste en resolver el polinomio característico asociado.
De esta manera se encuentra una fórmula exacta para la probabilidad de ruina en términos de las raíces del polinomio.
A partir de la experimentación numérica se propone una aproximación para la probabilidad de ruina.
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